Тип видання: Монографії
Рік видання: 2016
Автор – Тарас Заболоцький
Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с.
ISBN 978-617-10-0326-2.
Досліджено проблеми управління портфелем фінансових активів в умовах новітньої теорії портфеля. Проаналізовано імовірнісні властивості оці¬нок ваг і характеристик портфеля фінансових активів з найменшим рів¬нем VaR та на їх основі запропоновано методи управління портфелем фінан¬со¬вих активів з найменшим рівнем VaR. Розроблено методи контролю за ха¬рактеристиками портфеля на основі контрольних карт. Отримані результати поширено у разі використання CVaR як міри ризику. Досліджено питання су¬місності методів Марковіца та мінімізації VaR портфеля вибору раціо¬наль¬ної структури портфеля фінансових активів. Визначено рівень довіри для VaR, при якому очікувана дохідність портфеля, отриманого з задачі бе¬зумовної мінімізації ризику портфеля, буде дорівнювати наперед зада-ному рівню очікуваної дохідності. Проведено імовірнісний аналіз оцінки от¬ри¬маного рівня довіри з метою спрощення управління портфелем на прак¬тиці та відображення зв’язку дохідність-ризик. Розглянуто вплив кое¬фіцієнта, що описує ставлення до ризику на коректність вибіркових оцінок ваг і характеристик портфеля. Досліджено імовірнісні властивості вибірко¬вої оцінки коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику.