Тип видання: Навчальні посібники
Рік видання: 2008
Автор – Маріанна Оліскевич
Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто аналіз властивостей стаціонарних ARMA процесів. Досліджено проблеми моделювання нестаціонарних рядів даних. Наведено основні методи тестування одиничного кореня, описано властивості процесів з детермінованим часовим трендом.
Для студентів, аспірантів і наукових працівників.
Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 321 с.